こんにちは。
2022年10月3日の市況まとめです。
１．要点まとめ
- ドイツ、日本、米国など各国の製造業指標（9月）が予想を大幅に下回る数字が出たことで製造業の景気後退が鮮明になった
- それを受けて金利が急落。金利急落を受けて株式市場は全面高へ
２．主なトピック
ニュース
- テスラの7ー9月の世界出荷台数が予想35万8000台に対し、34万3,830台に留まる。
- 9月の経済指標から製造業の景気後退が鮮明に
- 金利急落
注目経済指標
- 08:50 日本 日銀短観大企業非製造業業況判断（Q3）結果 14｜予想 13｜前回 13
- 08:50 日本 日銀短観大企業製造業業況判断（Q3）結果 8｜予想 11｜前回 9
- 23:00 米国 ISM製造業購買担当者景気指数（9月）結果 50.9｜予想 52.2｜前回 52.8
- 23:00 米国 ISM製造業雇用指数（9月）結果 48.7｜予想 53.0｜前回 54.2
３．チャート
米国金利（10年vs2年）
ポイント
- 金利と株価はトレードオフの関係。数日連続して金利が上昇すると株価が大きく下がる可能性あり。
- 物価が上昇すると金利が上がる
- 平常時は、短期金利（2年）＜ 長期金利（10年）。これが逆転すると景気後退（リセッション）を示唆すると言われている
前日の値動き
５日間の値動き
VIX（恐怖指数）
ポイント
- 米国S&P500指数のオプション取引を基に算出されているが、日経平均株価にも大きく影響する
- 通常時：10～20％、30%：警戒域、40%以上：パニック状態
- VIXが40%まで跳ね上がると「底打ち＝買い場」と言われている
５日間の値動き
為替（ドル円）
考え方
- 円安は、輸入企業にとってマイナス、輸出企業にとってプラス
- 円高は、輸入企業にとってプラス、輸出企業にとってマイナス
- ただし、海外拠点で現地調達、現地販売している企業にとっては影響はほとんどない
- 輸出企業が多い日本では、円高が進むと株価が下がることが多い
過去５日間の動き
S&P500
前日の値動き
過去６カ月の値動き
ナスダック
前日の値動き
過去１カ月の値動き
日経平均先物
前日の値動き
過去８カ月の値動き
４．ヒートマップ
S&P500
前日
１週間
日経平均
前日
１週間
５．本日のイベント・指標
注目経済指標
- 08:30 日本 東京都区部のコア消費者物価指数CPI（対前年比）結果 2.8％｜予想 2.8％｜前回 2.6％
- 23:00 米国 JOLT求人労働移動調査（8月）結果 ｜予想 10.775M｜前回 11.239M